Новости

11 апреля, 2023 14:40

Разработана нейросеть для прогноза хаотических процессов в экономике

Источник: ТАСС.Наука
Российские и зарубежные исследователи создали глубинную нейросеть, которая способна отслеживать и прогнозировать нерегулярные колебания и хаотические процессы в моделях экономических систем. Эта система может использоваться для подбора оптимальных решений в кризисных ситуациях, сообщила пресс-служба РНФ. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Chaos, Solitons and Fractals.
Соавторы исследования Николай Кузнецов и Татьяна Алексеева. В центре — суперкомпьютер SALOMON Национального суперкомпьютерного центра в Остраве (Чехия). Источник: Татьяна Алексеева

«Наш подход пополняет спектр инструментов, которые делают сложную, многогранную, с большим количеством разнообразных связей систему экономики более предсказуемой, управляемой и тем самым более понятной для человека», - заявил заведующий лабораторией информационно-управляющих систем Института проблем машиноведения РАН (Санкт-Петербург), руководитель проекта по гранту РНФ Николай Кузнецов.

Математиков, экономистов и инвесторов давно интересует, как эффективно предсказывать изменение курса фондовых бумаг и ситуацию в экономике в целом. Сейчас у исследователей нет точного ответа на этот вопрос, однако за последние годы ученым удалось создать алгоритмы, способные предугадывать экономические тренды, опираясь на различные внешние параметры, в том числе на тон сообщений в СМИ.

Как отмечают Кузнецов и его коллеги, пока такие алгоритмы работают далеко не идеально. Это связано с нерегулярными колебаниями и хаотическими процессами в экономических системах. Российские ученые разработали подход, который позволяет использовать нейросети для прогноза поведения таких хаотических элементов.

Кузнецов опирается в своей работе на разработанную российскими исследователями теорию скрытых колебаний, а также на эволюционные алгоритмы и машинное обучение с подкреплением. Используя этот подход, ученые попытались выявить скрытые тренды в двух популярных макроэкономических моделях, в концепции перекрывающихся поколений, разработанной нобелевскими лауреатами Полом Самуэльсоном и Питером Даймондом, а также в пространственно-временной модели глобального рынка товаров.

Расчеты на суперкомпьютерах показали, что созданные российскими и зарубежными исследователями системы ИИ, адаптированные под работу с каждой из двух макроэкономических концепций, могли эффективно раскрывать скрытые тренды в этих экономических моделях. В перспективе это позволит использовать их не только для прогнозирования трендов, но и для подбора оптимальных решений во время кризисов, подытожили ученые.

Если вы хотите стать героем публикации и рассказать о своем исследовании, заполните форму на сайте РНФ

3 июня, 2024
Ученые составили «маршрутную карту» лимфоцитов
Ученые определили, как движутся между органами лимфоциты — клетки иммунитета, — когда их искусственн...
29 мая, 2024
Мемристор Икс: нейронную сеть научили имитировать работу мозга
В современной науке существует фундаментальный вопрос: как работает мозг и можно ли искусственно в...