КАРТОЧКА ПРОЕКТА,
ПОДДЕРЖАННОГО РОССИЙСКИМ НАУЧНЫМ ФОНДОМ

Информация подготовлена на основании данных из Информационно-аналитической системы РНФ, содержательная часть представлена в авторской редакции. Все права принадлежат авторам, использование или перепечатка материалов допустима только с предварительного согласия авторов.

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Номер 20-18-00365

НазваниеНовые подходы к экономико-математическому моделированию современных рынков и производств

РуководительПрохоров Артем Борисович, кандидат наук (признаваемый в РФ PhD)

Организация финансирования, регионфедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет", г Санкт-Петербург

Года выполнения при поддержке РНФ 2020 - 2022 

КонкурсКонкурс 2020 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»

Область знания, основной код классификатора 08 - Гуманитарные и социальные науки, 08-154 - Финансы, кредит, денежное обращение, инфраструктура рынка

Ключевые словаФинансовые, экономические рынки; рынки страхования; устойчивый статистический и эконометрический анализ; зависимые и неоднородные данные; распределения с тяжелыми хвостами; копульные модели зависимости; экономико-математические методы; многомерные статистические модели экономики; модель производственного потенциала; непараметрическая оценка производственной функции; эндогенность факторов производств

Код ГРНТИ06.35.51


 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЗАЯВКИ


Аннотация
Фундаментальной научной задачей, лежащей в основе настоящего исследовательского проекта, является разработка и применение комплекса экономико-математических методов анализа рынков и производств, адаптированных к сложным системам финансового и страхового ценообразования и к сложным производственным процессам, подверженным воздействию значительного числа взаимосвязанных случайных факторов, которые могут принимать экстремальные значения. В качестве примеров таких процессов и систем рассматриваются новые финансовые инструменты, в том числе, синтетические, страховые продукты, в том числе, вторичного страхования, и продолжительные производственные процессы, эффективность которых предопределяется факторами внешней среды, в первую очередь, в области сельского хозяйства и добычи нефти и газа. Важность предлагаемого подхода заключается в том, что разрабатываемые методы позволяют отказаться от нереалистичных предположений, используемых на сегодняшний момент для построения и оценки многомерных моделей производств и рынков. Тем самым, данный проект заметно расширяет возможность практического применения указанных моделей. Предполагаемые исследования лежат на стыке, как минимум, четырех дисциплин: экономики, финансов и страхового дела, математики и статистики. В результате реализации проекта будет создан комплекс экономико-математических моделей и статистических методов их оценки, сопровождаемых прототипами программного обеспечения. Сопутствующей задачей проекта является создание исследовательской лаборатории мирового уровня в области теоретической и прикладной эконометрики при Санкт-Петербургском Государственном Университете. Наиболее весомый вклад предполагается сделать в области экономико-математического моделирования, то есть на стыке математики и экономики, где предлагаемые исследования приведут к возникновению принципиально нового типа моделей и методов их оценки, способных отражать реалистичные характеристики современного производства и сложный характер современных финансовых и страховых продуктов, а также их апробация на больших массивах данных. Для этой цели будет собран международный коллектив ведущих исследователей в области экономико-математического моделирования рынков и производств, способный осуществлять исследования мирового уровня и публиковаться в ведущих журналах по эконометрике, статистике, экономике, финансам и страховому делу. Таким образом, проект будет способствовать реализации требований Российского научного фонда по повышению эффективности международного научного сотрудничества и возвращению в Россию и усилению национального исследовательского потенциала.

Ожидаемые результаты
Ключевым научным результатом проекта станет публикация серии статей в ведущих международных журналах, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science) или «Скопус» (Scopus), в первую очередь, в журналах с 5-летним импакт-фактором 2 и выше, таких как Journal of Econometrics, а также выступления членов коллектива проекта на международных конференциях высокого уровня с докладами по тематике проекта и расширение сети зарубежных научных контактов. С практической точки зрения, значимость проекта для российской экономики состоит, в частности, в том, что новые методы позволят достичь более глубокого понимания природы и закономерностей функционирования отечественных рынков, добиться более слаженной работы финансового сектора и повысить эффективность российских фирм и отраслей. Экстремальные значения номинальных показателей, характеризующих финансовые, кредитные и страховые рынки, воздействуют на реальный сектор. Как правило, высокий уровень неопределенности понижает темпы роста и уровень производительности. То же происходит, если в производстве не учитываются все факторы, воздействующие на производительность. Предлагаемые к разработке методы позволят участникам рынка более точно оценивать риски экстремальных событий и оптимизировать производство по отношению к внешним воздействиям, минимизируя негативные эффекты внешних шоков. Таким образом, проект предоставит рекоммендации, которые можно использовать при планировании долгосрочного развития российской экономики. Методология, предложенная к разработке, приведет к изменениям в практике статистического анализа экономической деятельности, предоставив устойчивые и надежные альтернативы имеющимся методам. Один из важнейших планируемых результатов -- это возникновение системы экономико-математических моделей и методов, способных наиболее адекватно отражать реалии современного производства и уровень сложности финансовых и страховых продуктов. Наличие таких методов, апробированных на реальном статистическом материале с помощью прототипов программного обеспечения, приведет к тому, что они будут применяться другими исследователями. Таким образом, в долгосрочной перспективе проект затронет и другие области знаний, в которых исследователи работают с многомерными моделями и хвостовыми вероятностями. Это приведет к углублению существующей системы знаний и в других предметных областях науки. Привлекательным аспектом предлагаемых к разработке исследований является возможность их включения, среди прочего, в университетские курсы и в аспирантские программы, реализуемые на основных местах работы участников проектов. Кроме того, в проекте будут задействованы несколько аспирантов и некоторые из задач проектов могут стать их диссертационными темами. Научно-исследовательская среда, которая возникнет в результате реализации проекта и которая будет состоять преимущественно из молодых исследователей и исследователей среднего возраста, может привести к долгосрочному сотрудничеству и вне темы проекта. В целом, проект будет способствовать международному исследовательскому сотрудничеству и привлечению молодежи в научно-исследовательскую среду мирового уровня.


 

ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Аннотация результатов, полученных в 2020 году
В отчетный период, участники проекта проводили исследования в запланированных на 2020 год направлениях. В частности, в основном завершены исследования по следующим направлениях: 1. разработка новых экономико-математических методов и моделей для анализа рынков высокой степени сложности. Новые методы применялись для эконометрического анализа ценообразовния финансовых деривативов на рынках США и стран Азии, а также международного арт-рынка. 2. разработка новых экономико-математических методов и моделей для анализа производственных процессов высокой степени сложности, в том числе производств, подверженных большому числу зависимых структурных шоков таких, как глобальный кризис 2008 г., начало глобальной пандемии и меры экономических политики. Получен широкий ряд применений разработанных моделей и методов в анализе производственного потенциала банковского сектора, а также сельскохозяйственных производств и энергетического сектора. 3. разработка новых экономико-математических методов и компьютерных алгоритмов для анализа временных рядов. Новые методы получили широкое применение для мониторинга систем электронной торговли ценными бумагами и для расширения применимости концепции коинтегрированных временных рядов. 4. разработка новых методов моделирования производственного потенциала предприятий нефтегазовой отрасли, с применением к российским данным. 5. разработка новых методов совместного моделирования нескольких зависимых процессов с помощью копульных функций и их применение к анализу экономического поведения российских школьников старших классов в отношении сбережения и повышения финансовой грамотности. 6. разработка и применение новых методов сетевого анализа взаимодействия бизнесов, представленных в крупнейшей российской социальной сети ВКонтакте. 7. разработка и применение новых методов машинного обучения для анализа ценообразования, для генерации названий картин на рынке изобразительного искусства, для анализа текстовых данных и анализа влияния сентимента на финансовые и экономические рынки. 8. разработки адаптированной модели работы фондового рынка с помощью мультиагентной системы взаимодействия игроков. 9. изучение влияния введения ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 на деятельность музеев, галерей и других участников рынка предметов искусства Санкт-Петербурга. 10. разработка усовершенствованных систем многоруких бандитов (MAB) и их примерение в задачах бизнес аналитики, маркетинга и менеджмента. 11. интеграция разработанных методов и моделей в статистическое и эконометрическое программное обеспечение.

 

Публикации

1. Амслер К, Прохоров А, Шмидт П A New Family of Copulas, with Application to Estimation of a Production Frontier System Journal of Productivity Analysis, - (год публикации - 2020).

2. Лиу Д, Хирукава М, Прохоров А msreg: A STATA Command for Consistent Estimation of Linear Regression Models Using Matched Data The Stata Journal, - (год публикации - 2020).

3. Прохоров А, Тран К, Ционас М Estimation of Semi- and Nonparametric Stochastic Frontier Models with Endogenous Variables Empirical Economics, - (год публикации - 2020).


Аннотация результатов, полученных в 2021 году
В отчетный период, участники проекта проводили исследования в запланированных на 2021 год направлениях. В частности, в основном завершены исследования по следующим направлениях: 1. разработка новых экономико-математических методов и моделей для анализа производственного потенциала предприятий с использованием эндогенных факторов и пространственного эффекта. 2. аппробация новых методов машинного обучения для эконометрического анализа ценообразования международного арт-рынка. 3. разработка новых экономико-математических методов и компьютерных алгоритмов для анализа коинтегрированных временных рядов. 4. разработка новых методов моделирования производственного потенциала предприятий банковской отрасли, с применением к российским данным. 5. разработка и применение новых методов сетевого анализа взаимодействия бизнесов, представленных в крупнейшей российской социальной сети ВКонтакте. 6. разработка и применение новых методов машинного обучения для анализа ценообразования, для генерации названий картин на рынке изобразительного искусства, и для моделирования фондового рынка с помощью мультиагентной системы взаимодействия игроков. 7. изучение влияния введения ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 на деятельность музеев, галерей и других участников рынка предметов искусства Санкт-Петербурга и динамики распространения вируса, с применением методов скрытых переменных. 8. разработка усовершенствованных систем многоруких бандитов (MAB) и их примерение в задачах бизнес аналитики, маркетинга и менеджмента. 9. интеграция разработанных методов и моделей в статистическое и эконометрическое программное обеспечение.

 

Публикации

1. Хо Ш., Кристодулу Д., Прохоров А.Б. The Evolution of Financial Constraints European Financial Management, онлайн версия, до включения в номер (год публикации - 2021).