КАРТОЧКА ПРОЕКТА,
ПОДДЕРЖАННОГО РОССИЙСКИМ НАУЧНЫМ ФОНДОМ
Информация подготовлена на основании данных из Информационно-аналитической системы РНФ, содержательная часть представлена в авторской редакции. Все права принадлежат авторам, использование или перепечатка материалов допустима только с предварительного согласия авторов.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Номер 20-18-00365
НазваниеНовые подходы к экономико-математическому моделированию современных рынков и производств
РуководительГадасина Людмила Викторовна, Кандидат физико-математических наук
Организация финансирования, регионфедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет", г Санкт-Петербург
| Годы выполнения при поддержке РНФ | 2023 - 2024 |
КонкурсКонкурс на продление сроков выполнения проектов, поддержанных грантами Российского научного фонда по приоритетному направлению деятельности Российского научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами» (45)
Область знания, основной код классификатора 08 - Гуманитарные и социальные науки, 08-154 - Финансы, кредит, денежное обращение, инфраструктура рынка
Ключевые словаФинансовые, экономические рынки; рынки страхования; устойчивый статистический и эконометрический анализ; зависимые и неоднородные данные; распределения с тяжелыми хвостами; копульные модели зависимости; экономико-математические методы; многомерные статистические модели экономики; модель производственного потенциала; непараметрическая оценка производственной функции; эндогенность факторов производств
Код ГРНТИ06.35.51
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЗАЯВКИ
Аннотация
Фундаментальной научной задачей, лежащей в основе настоящего исследовательского проекта, является продолжение разработки и применения нового комплекса экономико-математических методов анализа современных рынков и производств, адаптированных к сложным системам финансового ценообразования и к сложным производственным процессам, подверженным воздействию значительного числа взаимосвязанных случайных факторов, которые могут принимать экстремальные значения. В качестве примеров таких процессов, систем и рынков рассматриваются новые финансовые инструменты, в том числе синтетические, и продолжительные производственные процессы, эффективность которых предопределяется факторами внешней среды, в первую очередь, в области сельского хозяйства и энергетики.
Важность предлагаемого подхода заключается в том, что разрабатываемые методы позволяют отказаться от нереалистичных предположений, используемых на сегодняшний момент для построения и оценки многомерных моделей производств и рынков. Тем самым, данный проект заметно расширяет возможность практического применения указанных моделей.
Предполагаемые исследования лежат на стыке, как минимум, четырех дисциплин: экономики, финансов и страхового дела, математики и статистики. В результате реализации проекта будет создан комплекс экономико-математических моделей и статистических методов их оценки, сопровождаемых прототипами программного обеспечения.
Сопутствующей задачей проекта является расширение деятельности исследовательской лаборатории мирового уровня в области теоретической и прикладной эконометрики Центр эконометрики и бизнес-аналитики при Санкт-Петербургском Государственном Университете.
Наиболее весомый вклад предполагается сделать в области экономико-математического моделирования, то есть на стыке математики и экономики, где предлагаемые исследования приведут к возникновению принципиально нового типа моделей и методов их оценки, способных отражать реалистичные характеристики современных производств и рынков и сложный характер современных финансовых и страховых продуктов, а также их апробация на больших массивах данных. Для этой цели организован и продолжит работу международный коллектив ведущих исследователей в области экономико-математического моделирования рынков и производств, способный осуществлять исследования мирового уровня и публиковаться в ведущих журналах по эконометрике, статистике, экономике, финансам и страховому делу.
Таким образом, проект будет способствовать реализации требований Российского научного фонда по повышению эффективности международного научного сотрудничества и усилению национального исследовательского потенциала.
Ожидаемые результаты
Ключевым научным результатом продолжения проекта станет публикация серии статей в ведущих международных журналах, индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science) или «Скопус» (Scopus), в первую очередь, в журналах с 5-летним импакт-фактором 2 и выше, таких как Journal of Banking and Finance (импакт-фактор 3.53) и Journal of Empirical Finance (импакт-фактор 3.05), а также выступления членов коллектива проекта на международных конференциях высокого уровня с докладами по тематике проекта и расширение сети зарубежных научных контактов.
С практической точки зрения, значимость проекта для российской экономики состоит, в частности, в том, что новые методы позволят достичь более глубокого понимания природы и закономерностей функционирования отечественных рынков, добиться более слаженной работы финансового сектора в целом и рынков отдельных продуктов и услуг, а также позволит повысить эффективность российских фирм и отраслей.
Экстремальные значения номинальных показателей, характеризующих финансовые, кредитные и страховые рынки, воздействуют на реальный сектор. Как правило, высокий уровень неопределенности понижает темпы роста и уровень производительности. То же происходит, если в производстве не учитываются все факторы, воздействующие на производительность. Методы, разработанные в рамках продолжаемого проекта, позволят участникам рынка более точно оценивать риски экстремальных событий и оптимизировать производство по отношению к внешним воздействиям, минимизируя негативные эффекты внешних шоков. Таким образом, проект продолжит генерировать рекоммендации, которые можно использовать при планировании долгосрочного развития российской экономики.
Методология, разрабатываемая в рамках продолжаемого проекта, приведет к изменениям в практике статистического анализа экономической деятельности, предоставив устойчивые и надежные альтернативы имеющимся методам. Один из важнейших планируемых результатов -- это возникновение системы экономико-математических моделей и методов, способных наиболее адекватно отражать реалии современного производства и уровень сложности финансовых и страховых продуктов. Наличие таких методов, апробированных на реальном статистическом материале с помощью прототипов программного обеспечения, приводит к тому, что они будут применяться другими исследователями.
Таким образом, в долгосрочной перспективе проект продолжит затрагивать и другие области знаний, в которых исследователи работают с многомерными моделями и хвостовыми вероятностями. Это приведет к дальшейшему углублению существующей системы знаний и в других предметных областях науки.
Привлекательным аспектом разрабатываемых исследований является возможность их включения, среди прочего, в университетские курсы и в аспирантские программы, реализуемые на основных местах работы участников проектов. Кроме того, в проекте задействованы несколько аспирантов и студентов старших курсов и некоторые из задач проектов станут их диссертационными и курсовыми темами.
Научно-исследовательская среда, возникающая в ходе реализации проекта и состоящая преимущественно из молодых исследователей и исследователей среднего возраста, приводит к долгосрочному сотрудничеству и вне темы проекта. В целом, проект способствует международному исследовательскому сотрудничеству и привлечению молодежи в научно-исследовательскую среду мирового уровня.
ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ