Разработка подходов к описанию структурных особенностей развивающихся экономик в рамках динамических стохастических моделей общего равновесия (DSGE-моделей)

КАРТОЧКА ПРОЕКТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПОДДЕРЖАННОГО РОССИЙСКИМ НАУЧНЫМ ФОНДОМ

Информация подготовлена на основании данных из Информационно-аналитической системы РНФ, содержательная часть представлена в авторской редакции. Все права принадлежат авторам, использование или перепечатка материалов допустима только с предварительного согласия авторов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Номер проекта 21-18-00482

НазваниеРазработка подходов к описанию структурных особенностей развивающихся экономик в рамках динамических стохастических моделей общего равновесия (DSGE-моделей)

Руководитель Пильник Николай Петрович, Кандидат экономических наук

Организация финансирования, регион федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации" , г Москва

Конкурс №55 - Конкурс 2021 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»

Область знания, основной код классификатора 08 - Гуманитарные и социальные науки; 08-155 - Прогнозирование социально-экономического развития, государственное регулирование экономики и управление социально-экономическими процессами

Ключевые слова Математическое моделирование, общее равновесие, макроэкономика, прогнозирование, управление, DSGE модели, тренды, фискальная политика, бюджетные правила, финансовый сектор, финансовые фрикции, структурные сломы

Код ГРНТИ06.39.21

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЗАЯВКИ

Аннотация
Проект посвящен разработке комплексных методов построения математических моделей экономических систем, способных не только прогнозировать будущие параметры их развития и реакции на внешние воздействия, но и отвечать на вопросы об оптимальном конструировании принципов функционирования национальной экономики за счет подбора комбинации экономических механизмов и ограничений деятельности экономических агентов. Принципы построения и свойства разрабатываемых моделей, а также структурное описание национальной экономики, заложенное в модели общего равновесия типа DSGE, позволяют поставить вопрос об описании на модельном уровне эффектов, связанных с изменениями принципов взаимодействия между экономическими макроагентами, а также изменением их внутренней структуры. Такая постановка вопроса требует использования уже не одной модели, а целой системы, связанных между собой моделей, описывающих изучаемую экономику на разных уровнях и на разных стадиях модернизации институциональной и технологической структуры. Главной целью настоящего исследования должна стать технология создания системы математических моделей, объединяющая описание экономической динамики на уровне макроагентов, изменение ограничений и принципов поведения этих макроагентов, изменение внутренней структуры макроагентов, также влияющей на характер их деятельности. Для этого предполагается разработать и модернизировать набор подходов и методов к построению и исследованию математических моделей экономической динамики. В качестве элементов институциональной и технологической структуры, описание которых может быть проанализировано в разрабатываемой системе DSGE-моделей, в частности, выступают: - рыночные отношения в условиях концентрации рыночной власти (сложившиеся в посткризисный период на большинстве рынков и усилившиеся в условиях ограничения конкуренции со стороны импорта), оказывающие влияние на ценообразование, цепочки добавленной стоимости и инвестиционную активность, - нормативные ограничения банковской деятельности, устанавливающие требования к уровням капитала, ликвидности, резервов, - правила фискальной политики - в первую очередь, различные механизмы бюджетных правил, определяющих принципы формирования суверенных фондов, - новые механизмы налоговой политики, связные как с изменением ставок отдельных налогов, так и с изменением самой номенклатуры действующих налогов, - различные принципы инфляционного таргетирования, курсовой политики и валютного контроля, - особенности финансовой системы: степень конвертируемости национальной валюты и формирование в экономике нескольких контуров денежного обращения, несовершенства финансовых рынков, - реализация государственных программ, направленных на поддержку внутреннего спроса, экспортного потенциала, развитие материального и человеческого капитала.

ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Публикации

1. Вотинов А.И. Влияние добавления нестандартных нестационарных процеcсов на характеристики DSGE-моделей ЖУРНАЛ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ (год публикации - 2022)

2. Пильник Н.П., Радионов С.А. The Model of the Production Side of the Russian Economy Advances in Systems Science and Applications, Т. 21. № 3. P. 63-74. (год публикации - 2021)
10.25728/assa.2021.21.3.1106

3. Лазарян С.С., Елкина М.А. Роль финансового сектора в трансмиссии шоков макроэкономической политики в российской экономике: оценка при различных предпосылках о структуре производства Финансовый журнал (год публикации - 2021)

4. Никонов И.В., Пильник Н.П., Радионов С.А. Сценарный анализ реакции банковской системы России на внешние шоки Банковское дело (год публикации - 2022)

5. Пильник Н.П., Радионов С.А. Прогнозирование процентных ставок и показателей срочности в Российской банковской системе Проблемы прогнозирования (год публикации - 2022)

6. Пильник Н.П., Радионов С.А. Об оценке эффектов санкционных ограничений на банковскую систему России Банковское дело, №11. С. 6-11. (год публикации - 2022)

7. Вотинов А.И., Лазарян С.С., Польщикова Ю.А. Влияние межсекторальной структуры экономики на свойства DSGE-моделей Деньги и кредит (год публикации - 2023)

8. Пильник Н.П., Радионов С.А. Forecasting Interest Rates and Maturity Indicators in the Russian Banking System Studies on Russian Economic Development, 2022. 33(3). P. 344–352. (год публикации - 2022)
10.1134/S1075700722030121

9. Пильник Н.П., Радионов С.А. The Model of the Production Side of the Russian Economy: the Updated Version Advances in Systems Science and Applications, Vol. 25, № 04, 2250008 (год публикации - 2022)
10.1142/S0219525922500084

10. Лазарян С.С., Никонов И.В., Судаков С.С. Влияние учета несовершенств финансового рынка на прогнозную силу DSGE-модели российской экономики Проблемы прогнозирования (год публикации - 2024)

11. Вотинов А.И., Грибова В.А, Лазарян С.С. Анализ трансмиссионного механизма государственных инвестиций на основе DSGE-модели Финансовый журнал, 2023. Т. 15. No 5. С. 8–26 (год публикации - 2023)
10.31107/2075-1990-2023-5-8-26

12. Елкина М.А. Финансовые фрикции в DSGE-модели российской экономики Экономический журнал ВШЭ, Елкина М. А. ФИНАНСОВЫЕ ФРИКЦИИ В DSGE-МОДЕЛИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ //Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2023. – Т. 27. – №. 2. – С. 159-195. (год публикации - 2023)
10.17323/1813-8691-2023-27-2-159-195

13. Радионов С.А. О получении стохастических прогнозов в детерминированной модели банковской системы России Экономический журнал ВШЭ, Т.27. №1. С. 33-48 (год публикации - 2023)
10.17323/1813-8691-2023-27-1-33-48

14. Пильник Н.П., Радионов С.А. Об оценке влияния девальвации национальной валюты на банковскую систему России Банковское дело, №8. С. 16-23. (год публикации - 2023)

15. Пильник Н.П., Радионов С.А. Модель банковской системы России с разбивкой по срочности основных категорий активов и пассивов Математическое моделирование (год публикации - 2024)

Публикации