Новые подходы к экономико-математическому моделированию современных рынков и производств

КАРТОЧКА ПРОЕКТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ПОДДЕРЖАННОГО РОССИЙСКИМ НАУЧНЫМ ФОНДОМ

Информация подготовлена на основании данных из Информационно-аналитической системы РНФ, содержательная часть представлена в авторской редакции. Все права принадлежат авторам, использование или перепечатка материалов допустима только с предварительного согласия авторов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Номер проекта 20-18-00365

НазваниеНовые подходы к экономико-математическому моделированию современных рынков и производств

Руководитель Гадасина Людмила Викторовна, Кандидат физико-математических наук

Организация финансирования, регион федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" , г Санкт-Петербург

Конкурс №45 - Конкурс 2020 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами»

Область знания, основной код классификатора 08 - Гуманитарные и социальные науки; 08-154 - Финансы, кредит, денежное обращение, инфраструктура рынка

Ключевые слова Финансовые, экономические рынки; рынки страхования; устойчивый статистический и эконометрический анализ; зависимые и неоднородные данные; распределения с тяжелыми хвостами; копульные модели зависимости; экономико-математические методы; многомерные статистические модели экономики; модель производственного потенциала; непараметрическая оценка производственной функции; эндогенность факторов производств

Код ГРНТИ06.35.51

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЗАЯВКИ

Аннотация
Фундаментальной научной задачей, лежащей в основе настоящего исследовательского проекта, является разработка и применение комплекса экономико-математических методов анализа рынков и производств, адаптированных к сложным системам финансового и страхового ценообразования и к сложным производственным процессам, подверженным воздействию значительного числа взаимосвязанных случайных факторов, которые могут принимать экстремальные значения. В качестве примеров таких процессов и систем рассматриваются новые финансовые инструменты, в том числе, синтетические, страховые продукты, в том числе, вторичного страхования, и продолжительные производственные процессы, эффективность которых предопределяется факторами внешней среды, в первую очередь, в области сельского хозяйства и добычи нефти и газа. Важность предлагаемого подхода заключается в том, что разрабатываемые методы позволяют отказаться от нереалистичных предположений, используемых на сегодняшний момент для построения и оценки многомерных моделей производств и рынков. Тем самым, данный проект заметно расширяет возможность практического применения указанных моделей. Предполагаемые исследования лежат на стыке, как минимум, четырех дисциплин: экономики, финансов и страхового дела, математики и статистики. В результате реализации проекта будет создан комплекс экономико-математических моделей и статистических методов их оценки, сопровождаемых прототипами программного обеспечения. Сопутствующей задачей проекта является создание исследовательской лаборатории мирового уровня в области теоретической и прикладной эконометрики при Санкт-Петербургском Государственном Университете. Наиболее весомый вклад предполагается сделать в области экономико-математического моделирования, то есть на стыке математики и экономики, где предлагаемые исследования приведут к возникновению принципиально нового типа моделей и методов их оценки, способных отражать реалистичные характеристики современного производства и сложный характер современных финансовых и страховых продуктов, а также их апробация на больших массивах данных. Для этой цели будет собран международный коллектив ведущих исследователей в области экономико-математического моделирования рынков и производств, способный осуществлять исследования мирового уровня и публиковаться в ведущих журналах по эконометрике, статистике, экономике, финансам и страховому делу. Таким образом, проект будет способствовать реализации требований Российского научного фонда по повышению эффективности международного научного сотрудничества и возвращению в Россию и усилению национального исследовательского потенциала.

ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Публикации

1. Прохоров А, Тран К, Ционас М Estimation of Semi- and Nonparametric Stochastic Frontier Models with Endogenous Variables Empirical Economics (год публикации - 2020)
10.1007/s00181-020-01941-0

2. Амслер К, Прохоров А, Шмидт П A New Family of Copulas, with Application to Estimation of a Production Frontier System Journal of Productivity Analysis (год публикации - 2020)

3. Лиу Д, Хирукава М, Прохоров А msreg: A STATA Command for Consistent Estimation of Linear Regression Models Using Matched Data The Stata Journal (год публикации - 2020)

4. Хо Ш., Кристодулу Д., Прохоров А.Б. The Evolution of Financial Constraints European Financial Management, онлайн версия, до включения в номер (год публикации - 2021)
10.1111/eufm.12310

5. Жаи Д., Джеймс Р., Прохоров А.Б. Technical and allocative inefficiency in production systems: a vine copula approach Dependence Modeling, Volume 10, no. 1, pp. 145-158 (год публикации - 2022)
10.1515/demo-2022-0108

6. Хирукава М., Муртазашвили И., Прохоров А.Б. Uniform convergence rates for nonparametric estimators smoothed by the beta kernel Scandinavian Journal of Statistics, Том 49, выпуск 3, стр. 1353-1382 (год публикации - 2022)
10.1111/sjos.12573

7. Ласкин М.Б., Гадасина Л.В. Особенности применения методов, основанных на деревьях решений, в задачах оценки недвижимого имущества Бизнес-информатика, Т. 16. № 4. С. 24-35 (год публикации - 2022)

8. Колычева В.А. Человеческий капитал в современном обществе – от накопления к растрате? Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология., № 67. С. 105–119. (год публикации - 2022)
10.17223/1998863Х/67/10

9. Джеймс Р., Леунг Г., Прохоров А.Б. A Machine Learning Attack on Illegal Trading Journal of Banking & Finance, 2022, 106735 (год публикации - 2022)
10.1016/j.jbankfin.2022.106735

Публикации